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DPM Mapeba_tC_07.00.b - C 07.00.b (CR SA)
| C 07.00.b | ||||||||||||||||||||||||||
| Exposure value | ||||||||||||||||||||||||||
| Of which: Arising from Counterparty Credit Risk | ||||||||||||||||||||||||||
| 210 | ||||||||||||||||||||||||||
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| TOTAL EXPOSURES | 010 |
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| of which: Defaulted exposures | 015 |
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| of which: SME | 020 |
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| of which: exposures subject to SME-supporting factor | 030 |
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| of which: Secured by mortgages on immovable property - Residential property | 040 |
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| of which: Exposures under the permanent partial use of the standardised approach | 050 |
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| of which: Exposures under the standardised approach with prior supervisory permission to carry out a sequential IRB implementation | 060 |
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| BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY EXPOSURE TYPES: | 065 |
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| On balance sheet exposures subject to credit risk | 070 |
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| Off balance sheet exposures subject to credit risk | 080 |
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| Exposures / Transactions subject to counterparty credit risk | 085 |
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| Securities Financing Transactions | 090 |
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| Of which: Centrally cleared through a QCCP | 100 |
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| Derivatives & Long Settlement Transactions | 110 |
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| Of which: Centrally cleared through a QCCP | 120 |
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| From Contractual Cross Product Netting | 130 |
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| BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY RISK WEIGHTS: | 135 |
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| 0% | 140 |
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| 2% | 150 |
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| 4% | 160 |
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| 10% | 170 |
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| 20% | 180 |
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| 35% | 190 |
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| 50% | 200 |
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| 70% | 210 |
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| 75% | 220 |
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| 100% | 230 |
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| 150% | 240 |
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| 250% | 250 |
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| 370% | 260 |
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| 1250% | 270 |
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| Other risk weights | 280 |
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| C 07.00.b | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exposure value | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Of which: Arising from Counterparty Credit Risk | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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| TOTAL EXPOSURES | 010 |
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| of which: Defaulted exposures | 015 |
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| of which: SME | 020 |
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| of which: exposures subject to SME-supporting factor | 030 |
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| of which: Secured by mortgages on immovable property - Residential property | 040 |
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| of which: Exposures under the permanent partial use of the standardised approach | 050 |
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| of which: Exposures under the standardised approach with prior supervisory permission to carry out a sequential IRB implementation | 060 |
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| BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY EXPOSURE TYPES: | 065 |
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| On balance sheet exposures subject to credit risk | 070 |
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| Off balance sheet exposures subject to credit risk | 080 |
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| Exposures / Transactions subject to counterparty credit risk | 085 |
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| Securities Financing Transactions | 090 |
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| Of which: Centrally cleared through a QCCP | 100 |
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| Derivatives & Long Settlement Transactions | 110 |
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| Of which: Centrally cleared through a QCCP | 120 |
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| From Contractual Cross Product Netting | 130 |
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| BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY RISK WEIGHTS: | 135 |
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| 0% | 140 |
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| 2% | 150 |
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| 4% | 160 |
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| 10% | 170 |
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| 20% | 180 |
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| 35% | 190 |
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| 50% | 200 |
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| 70% | 210 |
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| 75% | 220 |
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| 100% | 230 |
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| 150% | 240 |
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| 250% | 250 |
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| 370% | 260 |
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| 1250% | 270 |
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| Other risk weights | 280 |
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| C 07.00.b | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exposure value | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Of which: Arising from Counterparty Credit Risk | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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| TOTAL EXPOSURES | 010 |
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| of which: Defaulted exposures | 015 |
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| of which: SME | 020 |
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| of which: exposures subject to SME-supporting factor | 030 |
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| of which: Secured by mortgages on immovable property - Residential property | 040 |
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| of which: Exposures under the permanent partial use of the standardised approach | 050 |
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| of which: Exposures under the standardised approach with prior supervisory permission to carry out a sequential IRB implementation | 060 |
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| BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY EXPOSURE TYPES: | 065 |
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| On balance sheet exposures subject to credit risk | 070 |
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| Off balance sheet exposures subject to credit risk | 080 |
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| Exposures / Transactions subject to counterparty credit risk | 085 |
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| Securities Financing Transactions | 090 |
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| Of which: Centrally cleared through a QCCP | 100 |
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| Derivatives & Long Settlement Transactions | 110 |
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| Of which: Centrally cleared through a QCCP | 120 |
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| From Contractual Cross Product Netting | 130 |
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| BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY RISK WEIGHTS: | 135 |
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| 0% | 140 |
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| 2% | 150 |
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| 4% | 160 |
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| 10% | 170 |
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| 20% | 180 |
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| 35% | 190 |
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| 50% | 200 |
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| 70% | 210 |
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| 75% | 220 |
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| 100% | 230 |
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| 150% | 240 |
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| 250% | 250 |
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| 370% | 260 |
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| 1250% | 270 |
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| Other risk weights | 280 |
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| C 07.00.b | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exposure value | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Of which: Arising from Counterparty Credit Risk | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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| TOTAL EXPOSURES | 010 |
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| of which: Defaulted exposures | 015 |
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| of which: SME | 020 |
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| of which: exposures subject to SME-supporting factor | 030 |
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| of which: Secured by mortgages on immovable property - Residential property | 040 |
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| of which: Exposures under the permanent partial use of the standardised approach | 050 |
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| of which: Exposures under the standardised approach with prior supervisory permission to carry out a sequential IRB implementation | 060 |
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| BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY EXPOSURE TYPES: | 065 |
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| On balance sheet exposures subject to credit risk | 070 |
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| Off balance sheet exposures subject to credit risk | 080 |
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| Exposures / Transactions subject to counterparty credit risk | 085 |
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| Securities Financing Transactions | 090 |
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| Of which: Centrally cleared through a QCCP | 100 |
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| Derivatives & Long Settlement Transactions | 110 |
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| Of which: Centrally cleared through a QCCP | 120 |
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| From Contractual Cross Product Netting | 130 |
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| BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY RISK WEIGHTS: | 135 |
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| 0% | 140 |
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| 2% | 150 |
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| 4% | 160 |
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| 10% | 170 |
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| 20% | 180 |
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| 35% | 190 |
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| 50% | 200 |
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| 70% | 210 |
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| 75% | 220 |
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| 100% | 230 |
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| 150% | 240 |
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| 250% | 250 |
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| 1250% | 270 |
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| Other risk weights | 280 |
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| C 07.00.b | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exposure value | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Of which: Arising from Counterparty Credit Risk | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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| TOTAL EXPOSURES | 010 |
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| of which: Defaulted exposures | 015 |
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| of which: SME | 020 |
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| of which: exposures subject to SME-supporting factor | 030 |
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| of which: Secured by mortgages on immovable property - Residential property | 040 |
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| of which: Exposures under the permanent partial use of the standardised approach | 050 |
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| of which: Exposures under the standardised approach with prior supervisory permission to carry out a sequential IRB implementation | 060 |
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| BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY EXPOSURE TYPES: | 065 |
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| On balance sheet exposures subject to credit risk | 070 |
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| Off balance sheet exposures subject to credit risk | 080 |
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| Exposures / Transactions subject to counterparty credit risk | 085 |
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| Securities Financing Transactions | 090 |
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| Of which: Centrally cleared through a QCCP | 100 |
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| Derivatives & Long Settlement Transactions | 110 |
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| Of which: Centrally cleared through a QCCP | 120 |
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| From Contractual Cross Product Netting | 130 |
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| BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY RISK WEIGHTS: | 135 |
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| 0% | 140 |
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| 2% | 150 |
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| 4% | 160 |
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| 10% | 170 |
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| 20% | 180 |
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| 35% | 190 |
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| 50% | 200 |
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| 70% | 210 |
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| 250% | 250 |
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| 1250% | 270 |
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| Other risk weights | 280 |
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| C 07.00.b | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exposure value | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Of which: Arising from Counterparty Credit Risk | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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| TOTAL EXPOSURES | 010 |
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| of which: Defaulted exposures | 015 |
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| of which: SME | 020 |
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| of which: exposures subject to SME-supporting factor | 030 |
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| of which: Secured by mortgages on immovable property - Residential property | 040 |
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| of which: Exposures under the permanent partial use of the standardised approach | 050 |
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| of which: Exposures under the standardised approach with prior supervisory permission to carry out a sequential IRB implementation | 060 |
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| BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY EXPOSURE TYPES: | 065 |
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| On balance sheet exposures subject to credit risk | 070 |
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| Off balance sheet exposures subject to credit risk | 080 |
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| Exposures / Transactions subject to counterparty credit risk | 085 |
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| Securities Financing Transactions | 090 |
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| Of which: Centrally cleared through a QCCP | 100 |
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| Derivatives & Long Settlement Transactions | 110 |
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| Of which: Centrally cleared through a QCCP | 120 |
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| From Contractual Cross Product Netting | 130 |
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| BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY RISK WEIGHTS: | 135 |
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| 0% | 140 |
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| 2% | 150 |
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| 10% | 170 |
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| 100% | 230 |
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| Other risk weights | 280 |
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| C 07.00.b | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exposure value | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Of which: Arising from Counterparty Credit Risk | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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| TOTAL EXPOSURES | 010 |
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| of which: Defaulted exposures | 015 |
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| of which: SME | 020 |
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| of which: Exposures under the permanent partial use of the standardised approach | 050 |
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| of which: Exposures under the standardised approach with prior supervisory permission to carry out a sequential IRB implementation | 060 |
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| BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY EXPOSURE TYPES: | 065 |
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| Securities Financing Transactions | 090 |
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| Of which: Centrally cleared through a QCCP | 100 |
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| Derivatives & Long Settlement Transactions | 110 |
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| Of which: Centrally cleared through a QCCP | 120 |
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| From Contractual Cross Product Netting | 130 |
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| BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY RISK WEIGHTS: | 135 |
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| 0% | 140 |
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| 2% | 150 |
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| 4% | 160 |
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| Other risk weights | 280 |
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| C 07.00.b | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exposure value | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Of which: Arising from Counterparty Credit Risk | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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| TOTAL EXPOSURES | 010 |
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| of which: Defaulted exposures | 015 |
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| Of which: Centrally cleared through a QCCP | 120 |
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| From Contractual Cross Product Netting | 130 |
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| BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY RISK WEIGHTS: | 135 |
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| Exposure value | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Other risk weights | 280 |
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| of which: Exposures under the permanent partial use of the standardised approach | 050 |
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| of which: Exposures under the standardised approach with prior supervisory permission to carry out a sequential IRB implementation | 060 |
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| BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY EXPOSURE TYPES: | 065 |
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| On balance sheet exposures subject to credit risk | 070 |
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| Off balance sheet exposures subject to credit risk | 080 |
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| Exposures / Transactions subject to counterparty credit risk | 085 |
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| Securities Financing Transactions | 090 |
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| Of which: Centrally cleared through a QCCP | 100 |
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| Derivatives & Long Settlement Transactions | 110 |
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| Of which: Centrally cleared through a QCCP | 120 |
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| BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY RISK WEIGHTS: | 135 |
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| 50% | 200 |
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| 70% | 210 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| 75% | 220 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| 100% | 230 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| 150% | 240 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| 250% | 250 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| 370% | 260 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| 1250% | 270 |
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| Other risk weights | 280 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| C 07.00.b | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exposure value | |||||||||||||||||||||||||||||
| Of which: Arising from Counterparty Credit Risk | |||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| TOTAL EXPOSURES | 010 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| of which: Defaulted exposures | 015 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| of which: SME | 020 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| of which: exposures subject to SME-supporting factor | 030 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| of which: Secured by mortgages on immovable property - Residential property | 040 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| of which: Exposures under the permanent partial use of the standardised approach | 050 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| of which: Exposures under the standardised approach with prior supervisory permission to carry out a sequential IRB implementation | 060 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY EXPOSURE TYPES: | 065 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| On balance sheet exposures subject to credit risk | 070 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Off balance sheet exposures subject to credit risk | 080 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Exposures / Transactions subject to counterparty credit risk | 085 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Securities Financing Transactions | 090 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Of which: Centrally cleared through a QCCP | 100 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Derivatives & Long Settlement Transactions | 110 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Of which: Centrally cleared through a QCCP | 120 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| From Contractual Cross Product Netting | 130 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY RISK WEIGHTS: | 135 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| 0% | 140 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2% | 150 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| 4% | 160 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| 10% | 170 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| 20% | 180 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| 35% | 190 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| 50% | 200 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| 70% | 210 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| 75% | 220 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| 100% | 230 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| 150% | 240 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| 250% | 250 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| 370% | 260 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| 1250% | 270 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Other risk weights | 280 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| C 07.00.b | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exposure value | |||||||||||||||||||||||||||||
| Of which: Arising from Counterparty Credit Risk | |||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL EXPOSURES | 010 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| of which: Defaulted exposures | 015 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| of which: SME | 020 |
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| of which: exposures subject to SME-supporting factor | 030 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| of which: Secured by mortgages on immovable property - Residential property | 040 |
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| of which: Exposures under the permanent partial use of the standardised approach | 050 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| of which: Exposures under the standardised approach with prior supervisory permission to carry out a sequential IRB implementation | 060 |
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| BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY EXPOSURE TYPES: | 065 |
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| On balance sheet exposures subject to credit risk | 070 |
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| Exposures / Transactions subject to counterparty credit risk | 085 |
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| Securities Financing Transactions | 090 |
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| Of which: Centrally cleared through a QCCP | 100 |
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| Derivatives & Long Settlement Transactions | 110 |
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| Of which: Centrally cleared through a QCCP | 120 |
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| From Contractual Cross Product Netting | 130 |
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| BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY RISK WEIGHTS: | 135 |
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| 0% | 140 |
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| 2% | 150 |
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| 4% | 160 |
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| 10% | 170 |
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| 20% | 180 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| 35% | 190 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| 50% | 200 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| 70% | 210 |
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| 75% | 220 |
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| 100% | 230 |
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| 150% | 240 |
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| 250% | 250 |
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| 370% | 260 |
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| 1250% | 270 |
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| Other risk weights | 280 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| C 07.00.b | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exposure value | |||||||||||||||||||||||||||||
| Of which: Arising from Counterparty Credit Risk | |||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL EXPOSURES | 010 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| of which: Defaulted exposures | 015 |
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| of which: SME | 020 |
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| of which: Secured by mortgages on immovable property - Residential property | 040 |
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| of which: Exposures under the permanent partial use of the standardised approach | 050 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| of which: Exposures under the standardised approach with prior supervisory permission to carry out a sequential IRB implementation | 060 |
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| BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY EXPOSURE TYPES: | 065 |
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| On balance sheet exposures subject to credit risk | 070 |
| |||||||||||||||||||||||||||
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| Exposures / Transactions subject to counterparty credit risk | 085 |
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| Securities Financing Transactions | 090 |
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| Of which: Centrally cleared through a QCCP | 100 |
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| Derivatives & Long Settlement Transactions | 110 |
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| Of which: Centrally cleared through a QCCP | 120 |
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| From Contractual Cross Product Netting | 130 |
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| BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY RISK WEIGHTS: | 135 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| 0% | 140 |
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| 2% | 150 |
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| 4% | 160 |
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| 10% | 170 |
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| 20% | 180 |
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| 35% | 190 |
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| 50% | 200 |
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| 70% | 210 |
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| 75% | 220 |
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| 100% | 230 |
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| 370% | 260 |
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| 1250% | 270 |
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| Other risk weights | 280 |
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| C 07.00.b | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exposure value | |||||||||||||||||||||||||||||
| Of which: Arising from Counterparty Credit Risk | |||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| TOTAL EXPOSURES | 010 |
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| of which: Defaulted exposures | 015 |
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| of which: Exposures under the standardised approach with prior supervisory permission to carry out a sequential IRB implementation | 060 |
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| BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY EXPOSURE TYPES: | 065 |
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| Exposures / Transactions subject to counterparty credit risk | 085 |
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| Securities Financing Transactions | 090 |
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| Of which: Centrally cleared through a QCCP | 100 |
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| Derivatives & Long Settlement Transactions | 110 |
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| Of which: Centrally cleared through a QCCP | 120 |
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| From Contractual Cross Product Netting | 130 |
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| BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY RISK WEIGHTS: | 135 |
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| 0% | 140 |
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| 2% | 150 |
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| 4% | 160 |
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| 10% | 170 |
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| 20% | 180 |
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| 35% | 190 |
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| 50% | 200 |
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| Other risk weights | 280 |
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| C 07.00.b | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exposure value | |||||||||||||||||||||||||||||
| Of which: Arising from Counterparty Credit Risk | |||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| TOTAL EXPOSURES | 010 |
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| of which: Defaulted exposures | 015 |
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| of which: Exposures under the standardised approach with prior supervisory permission to carry out a sequential IRB implementation | 060 |
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| BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY EXPOSURE TYPES: | 065 |
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| Exposures / Transactions subject to counterparty credit risk | 085 |
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| Of which: Centrally cleared through a QCCP | 100 |
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| Derivatives & Long Settlement Transactions | 110 |
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| Of which: Centrally cleared through a QCCP | 120 |
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| From Contractual Cross Product Netting | 130 |
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| BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY RISK WEIGHTS: | 135 |
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| 0% | 140 |
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| Other risk weights | 280 |
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| C 07.00.b | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exposure value | |||||||||||||||||||||||||||||
| Of which: Arising from Counterparty Credit Risk | |||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| TOTAL EXPOSURES | 010 |
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| Of which: Centrally cleared through a QCCP | 100 |
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| Derivatives & Long Settlement Transactions | 110 |
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| Of which: Centrally cleared through a QCCP | 120 |
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| From Contractual Cross Product Netting | 130 |
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| BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY RISK WEIGHTS: | 135 |
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| 0% | 140 |
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| 2% | 150 |
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| 20% | 180 |
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| Other risk weights | 280 |
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| C 07.00.b | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exposure value | |||||||||||||||||||||||||||||
| Of which: Arising from Counterparty Credit Risk | |||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| TOTAL EXPOSURES | 010 |
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| of which: Defaulted exposures | 015 |
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| of which: SME | 020 |
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| of which: exposures subject to SME-supporting factor | 030 |
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| of which: Secured by mortgages on immovable property - Residential property | 040 |
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| of which: Exposures under the permanent partial use of the standardised approach | 050 |
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| of which: Exposures under the standardised approach with prior supervisory permission to carry out a sequential IRB implementation | 060 |
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| BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY EXPOSURE TYPES: | 065 |
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| On balance sheet exposures subject to credit risk | 070 |
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| Off balance sheet exposures subject to credit risk | 080 |
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| Exposures / Transactions subject to counterparty credit risk | 085 |
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| Securities Financing Transactions | 090 |
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| Of which: Centrally cleared through a QCCP | 100 |
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| Derivatives & Long Settlement Transactions | 110 |
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| Of which: Centrally cleared through a QCCP | 120 |
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| From Contractual Cross Product Netting | 130 |
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| BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY RISK WEIGHTS: | 135 |
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| 0% | 140 |
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| 2% | 150 |
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| 4% | 160 |
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| 10% | 170 |
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| 20% | 180 |
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| 35% | 190 |
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| 50% | 200 |
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| 70% | 210 |
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| 75% | 220 |
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| 370% | 260 |
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| 1250% | 270 |
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| Other risk weights | 280 |
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