Taxonomy Viewer

K206

		Marktwaarde	Marktwaarde na 48 uurs schok						Marktwaarde T+3M	Marktwaarde na 3 maanden schok
			Rente +0,5%	Valuta € +12,5%	Aandelen +12,5%	Aandelen -12,5%	Grondstoffen -12,5%	Kredietderivaten +75%		Rente +1,0%	Valuta € +25%	Aandelen +25%	Aandelen -25%	Grondstoffen -25%	Kredietderivaten +150%
		010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120	130	140

Aanwezige liquiditeit
Premie inkomsten	010
Beschikbare cash	020
Staatsobl AAA	030
Liquide assets	040
w.v. aandelen	050
w.v. vastrentende waarden (niet staatsobl AAA)	060
w.v. overig	070
Ontvangen onderpand derivaten in cash	080
Ontvangen onderpand derivaten in stukken	090
Overige beschikbare bronnen	100
Totaal aanwezige liquiditeit	110
Benodigde liquiditeit
Uitkeringen	120
Kosten	130
Investeringsverplichtingen (uit private equity, infrastructuur e.d.)	140
Securities lending (uitgeleende illiquide effecten)	150
Repo (uitgeleende illiquide effecten)	160
Gegeven onderpand in cash	170
Te leveren onderpand na schok	180
Onderpand rentederivaten	190
Onderpand aandelencontracten	200
Onderpand valutacontracten	210
Onderpand commodities derivaten	220
Onderpand kredietderivaten	230
Onderpand derivaten met exposure naar meerdere factoren	240
Overige verwachte negatieve kasstromen (+)	250
Totaal benodigde liquiditeit	260
Liquiditeitsratio	270